每日钝化监控报告 — 20260715

每个交易日收盘后运行，从全市场约 5000 只 A 股中筛选出当前处于 RSI 高位钝化状态的股票（通常几只到几十只），生成候选列表,供人工在盘口看图后参考。

什么是 RSI 钝化？

工作方式

这是给人用的筛选工具，不是自动交易系统。计算机负责缩小范围，最终决策由人完成。

仅供学术交流使用，不构成任何投资建议。

⭐ 超级信号：RSI(6) ≥ 85 且 RSI + MACD + KDJ 三指标同时共振。
逆⭐ 行业逆势星：⭐ 再叠加 N=20 行业逆势标签 C_有逆势，即有行业逆势行为但不处在全市场最极端 Top30。看图核验是关键步骤。
每日复盘流程（与《异动动量扫描》配套）
看哪份报告做什么
本报告（每日钝化监控）聚焦精选池候选,重点关注 ⭐、逆⭐ 和「★ 新增」
《异动动量扫描》看明日方向，重点看「即将达标·主力层」（明日 RSI 突破 80 后会出现在本报告「★ 新增」里）

想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节「成交额放量·主力层」。

本报告口径（与《异动动量扫描》对照）
维度本报告（每日钝化监控）《异动动量扫描》
RSI 阈值≥ 80（严口径,确认级筛选）≥ 65（宽口径，苗头探测）
滚动下行 std< 5（严口径，要求"持续平坦"）< 6（宽口径，容忍跳涨型爆发）
主力层门槛≥ 15 亿 / 关注层 5-15 亿 / 参考层 < 5 亿≥ 15 亿入表，≥ 20 亿额外蓝字加粗
定位精选池确认级广域信息雷达

同一只股可能在《异动动量扫描》里有，但本报告里没有 —— 这是设计取舍而非 bug。本报告的"严口径"是为了过滤噪音,核验要谨慎；姐妹报告的"宽口径"是为了不漏掉早期苗头。两份报告的交集 = 最稳的票。下方第 2 节末尾会列出"放宽口径增量"，方便对照。

1. 市场热度

全市场 RSI(6) 分布概览 — 了解当前市场整体情绪。RSI ≥ 80 的股票数量越多，说明市场整体处于强势阶段；数量趋势上升 = 市场升温，下降 = 市场降温。

指标值
全市场股票数5525
RSI≥80112 只 (2.0%)
RSI≤20271 只 (4.9%)
RSI 中位数43.9

近期 RSI≥80 股票数量趋势

  日期 RSI≥80
0 20260625 238
1 20260626 168
2 20260629 157
3 20260630 199
4 20260701 182
5 20260702 87
6 20260703 106
7 20260706 100
8 20260707 49
9 20260708 32
10 20260709 49
11 20260710 36
12 20260713 46
13 20260714 65
14 20260715 112

2. 钝化候选股

从全市场出发，经过以下步骤层层过滤，最终留下少量候选股。筛选逻辑与全市场历史回测（66,460 笔交易、10 年数据验证）完全一致。

第一步：股票池过滤（排除不适合的股票）

在检测钝化之前，先把不适合做技术分析的股票排除掉。这一步大约过滤掉一半以上的股票。

过滤条件具体规则为什么排除
ST 股当日被标记为 ST / *ST 的股票涨跌停限制只有 ±5%，交易规则不同，RSI 计算失真
次新股上市不满 120 个自然日（约 4 个月）新股价格波动异常大，历史数据太短，技术指标不可靠
低价股未复权收盘价不到 2 元低价股容易被投机资金操纵，技术分析参考价值低
小市值流通市值排名低于当日全市场中位数（后 50%）小盘股流动性差，进出困难，指标容易被少量资金扭曲
低成交额近 20 个交易日的日均成交额不到 1000 万元交投清淡说明市场关注度低,实际成交时价差大

第二步：RSI 钝化检测（核心判定）

通过股票池过滤后，用以下 两个条件同时满足 来判定钝化：

条件 A：RSI(6) 连续 ≥ 3 天保持在高位区间

示例：某股连续 5 天 RSI 为 82, 85, 79, 83, 88 硬阈值计数: 1   2   0   1   2   ← 第 3 天 79 < 80 中断重置，最终只有 2 天 ✗ 软阈值计数: 1   2   3   4   5   ← 第 3 天 79 在 75~80 缓冲区，不中断且计入，最终 5 天 ✓

条件 B：RSI 波动平坦（滚动下行标准差 < 5）

输出列含义

列名含义
⭐超级信号（RSI ≥ 85 且三指标共振，详见报告顶部说明）
逆⭐行业逆势星（⭐ 且 N=20 行业逆势标签为 C_有逆势）
钝化天数RSI 连续保持在钝化区间的天数（软阈值计数，含缓冲区天数），数字越大钝化越持久
信号分类算法辅助判断 —— 强钝化（RSI 高位平坦且无背离迹象）、钝化（RSI 高点持平）或 背离（RSI 高点递降 ≥ 8）
RSI峰值回落同一轮中相邻两个 RSI 局部高点的差值，越大越可能是背离
价格背离是否出现「价格创新高但 RSI 没创新高」的经典顶背离形态
均线多头均线是否多头排列（5 日线 > 7 日线 > 10 日线），True = 短期趋势向上
量趋势成交量趋势 —— 缩量 / 放量 / 平稳（近 5 日均量 vs 前 5 日均量）
成交额(亿)当日成交金额（亿元），反映市场关注度和流动性
涨跌幅当日涨跌幅百分比

信号分类算法

算法在每一轮 RSI 高位区间（称为一个 Episode）内，追踪 RSI 的局部高点变化，据此划分三种信号类型。

Episode（轮次）：RSI 上穿 75 开始新一轮，跌破 75 结束。每轮开始时高点记录清零。

局部高点：在高位区间内，某天 RSI 同时 ≥ 前一天和后一天（拐头向下），即为一个局部高点。

分类规则（基于同一 Episode 内最近 20 天的局部高点）：

分类条件含义历史胜率
强钝化仅 0 或 1 个高点（RSI 单调上升或平坦，尚未拐头）最纯净的动量起步信号32.7%
钝化≥2 个高点，最近两个高点递降 < 8动量仍在，高点基本持平19.1%
背离≥2 个高点，最近两个高点递降 ≥ 8动量衰竭，RSI 高点明显走低17.4%

兜底规则：如果已满足钝化候选条件（高位 + 持续 + 平坦）但 RSI 单调递增始终未出现拐头，无法进行高点比较，则默认标为「强钝化」——这恰恰是最纯粹的钝化形态。

关键参数：高位区间阈值 = 75，递降容忍值 = 8，高点回看窗口 = 20 天

注意：信号分类 是算法的辅助参考标签，不是最终结论。强钝化/钝化/背离之间存在中间地带，需要人工看图确认。

按当日成交金额分层展示：

共 16 只候选股，其中 ⭐ 5 只，逆⭐ 2 只

主力层（成交额 ≥ 15 亿） —— 2 只 (⭐ 1) (逆⭐ 1)

  ⭐ 逆⭐ 代码 名称 行业 日期 收盘价 RSI(6) 钝化天数 信号分类 RSI峰值回落 价格背离 均线多头 量趋势 成交额(亿) 换手率(%) 涨跌幅
0 300759.SZ 康龙化成 医药生物 20260715 40.30 96.56 15 背离 9.42 True True 放量 64.2 11.40 9.13
1 ⭐ 逆⭐ 600900.SH 长江电力 公用事业 20260715 28.68 86.54 3 强钝化 nan False True 放量 34.2 0.49 0.46

关注层（5-15 亿，换手率 ≥ 7%） —— 7 只 (⭐ 2)

  ⭐ 逆⭐ 代码 名称 行业 日期 收盘价 RSI(6) 钝化天数 信号分类 RSI峰值回落 价格背离 均线多头 量趋势 成交额(亿) 换手率(%) 涨跌幅
2 600129.SH 太极集团 医药生物 20260715 17.98 82.95 4 强钝化 nan False True 放量 13.1 13.26 1.99
4 603137.SH 恒尚节能 建筑装饰 20260715 35.61 99.31 10 强钝化 nan False True 放量 10.4 16.80 10.01
5 688176.SH 亚虹医药 医药生物 20260715 15.20 84.72 3 强钝化 nan False True 放量 9.0 10.19 1.54
6 300369.SZ 绿盟科技 计算机 20260715 7.48 86.96 5 钝化 -0.84 False True 放量 8.9 14.74 7.63
7 ⭐ 000779.SZ 甘咨询 建筑装饰 20260715 11.18 93.02 10 强钝化 nan False True 放量 8.1 15.85 5.37
8 ⭐ 603669.SH 灵康药业 医药生物 20260715 8.11 96.02 3 强钝化 nan False True 放量 7.9 14.65 9.59
9 688710.SH 益诺思 医药生物 20260715 81.00 76.33 4 强钝化 nan False True 放量 7.7 10.04 -0.10

另有 1 只因换手率不足降级到参考层

参考层 —— 共 7 只

行业分布：医药生物 4、交通运输 2、公用事业 1

放宽口径增量（std 5-6, 需人工核验）

这些股在《异动动量扫描》里能看到,但本报告主表用 std<5 严口径过滤掉了。 通常是跳涨型爆发(如 RSI 在两三天内从 60 冲到 78), 钝化稳定性不如严口径的票,需要看图判断是否要纳入观察名单。

今日严口径未漏掉宽口径的票（交集 = 全集）。

3. 多指标共振分析

检查候选股是否有 MACD、KDJ 同步处于钝化状态。共振级别越高，钝化信号越可靠。

共振级别定义

共振级别含义
1仅 RSI 候选
2RSI + MACD 或 KDJ 双重候选
3RSI + MACD + KDJ 三指标同时候选

检测方法

历史回测参考（66,460 笔交易，2015-2025）

共振级别交易数胜率利润因子结论
04,14217.6%0.22噪音
132,71224.9%0.51亏损主因
223,08337.8%0.93接近盈亏平衡，可观察
36,52344.0%1.36唯一盈利组

综合评级（resonance_quality）

评级共振级别信号分类利润因子建议
AAA3强钝化1.39高置信
AA3钝化1.30高置信
A3背离1.13年度不稳定，谨慎
BB2强钝化/钝化0.95观察
B2背离0.34不碰
C0-1任意0.47不碰

双重及以上共振: 15 只 | ⭐ 超级信号: 5 只 | 逆⭐: 2 只

  ts_code name industry ⭐ 逆⭐ signal_class RSI候选 MACD候选 KDJ候选 共振级别 RSI(6) KDJ_K DIF 成交额(亿) 综合评级
0 300759.SZ 康龙化成 医药生物 背离 ✓ ✓ 2 96.600000 88.900000 3.077000 64.2 B
1 600900.SH 长江电力 公用事业 ⭐ 逆⭐ 强钝化 ✓ ✓ ✓ 3 86.500000 91.700000 0.328000 34.2 AAA
2 600129.SH 太极集团 医药生物 强钝化 ✓ ✓ ✓ 3 82.900000 87.500000 0.932000 13.1 AAA
3 600428.SH 中远海特 交通运输 强钝化 ✓ ✓ 2 87.300000 87.300000 0.486000 12.3 BB
4 603137.SH 恒尚节能 建筑装饰 强钝化 ✓ ✓ 2 99.300000 98.800000 4.811000 10.4 BB
5 688176.SH 亚虹医药 医药生物 强钝化 ✓ ✓ 2 84.700000 82.200000 0.955000 9.0 BB
6 300369.SZ 绿盟科技 计算机 钝化 ✓ ✓ 2 87.000000 82.400000 0.176000 8.9 BB
7 000779.SZ 甘咨询 建筑装饰 ⭐ 强钝化 ✓ ✓ ✓ 3 93.000000 91.700000 0.765000 8.1 AAA
8 603669.SH 灵康药业 医药生物 ⭐ 强钝化 ✓ ✓ ✓ 3 96.000000 92.700000 0.644000 7.9 AAA
9 688710.SH 益诺思 医药生物 强钝化 ✓ 1 76.300000 74.900000 4.938000 7.7 C
10 600664.SH 哈药股份 医药生物 强钝化 ✓ ✓ 2 93.100000 92.600000 0.166000 4.9 BB
11 600025.SH 华能水电 公用事业 ⭐ 钝化 ✓ ✓ ✓ 3 86.300000 88.700000 0.112000 4.5 AA
12 301015.SZ 百洋医药 医药生物 强钝化 ✓ ✓ 2 89.000000 83.100000 0.560000 4.2 BB
13 600285.SH 羚锐制药 医药生物 ⭐ 逆⭐ 强钝化 ✓ ✓ ✓ 3 86.200000 91.800000 0.572000 3.7 AAA
14 603233.SH 大参林 医药生物 钝化 ✓ ✓ ✓ 3 77.800000 87.600000 0.702000 3.5 AA
15 600368.SH 五洲交通 交通运输 强钝化 ✓ ✓ 2 85.800000 91.400000 0.032000 0.7 BB

4. 趋势对比

与前一交易日的候选股对比，追踪变化趋势：

行业轮动：按行业统计新增/回归/持续/退出，绿色 = 升温（该行业钝化股增多），红色 = 降温（减少）。

20260714 → 20260715

类别数量
★ 新增8
↩ 回归1
→ 持续7
✗ 退出3

★ 新增候选

  ts_code name industry ⭐ 逆⭐ signal_class RSI(6) 成交额(亿)
4 600900.SH 长江电力 公用事业 ⭐ 逆⭐ 强钝化 86.500000 34.2
2 600428.SH 中远海特 交通运输 强钝化 87.300000 12.3
7 688176.SH 亚虹医药 医药生物 强钝化 84.700000 9.0
6 603669.SH 灵康药业 医药生物 ⭐ 强钝化 96.000000 7.9
3 600664.SH 哈药股份 医药生物 强钝化 93.100000 4.9
0 600285.SH 羚锐制药 医药生物 ⭐ 逆⭐ 强钝化 86.200000 3.7
5 603233.SH 大参林 医药生物 钝化 77.800000 3.5
1 600368.SH 五洲交通 交通运输 强钝化 85.800000 0.7

← 想查看资金涌入早期信号,可对照《异动动量扫描》第 5 节(放量主力)。

↩ 回归候选

  ts_code name industry ⭐ 逆⭐ signal_class 钝化天数 RSI(6) 成交额(亿)
0 000779.SZ 甘咨询 建筑装饰 ⭐ 强钝化 10 93.000000 8.1

→ 持续钝化

  ts_code name industry ⭐ 逆⭐ signal_class 连续天数 RSI(6) 成交额(亿)
1 300759.SZ 康龙化成 医药生物 背离 15 96.600000 64.2
4 600129.SH 太极集团 医药生物 强钝化 4 82.900000 13.1
5 603137.SH 恒尚节能 建筑装饰 强钝化 10 99.300000 10.4
0 300369.SZ 绿盟科技 计算机 钝化 5 87.000000 8.9
6 688710.SH 益诺思 医药生物 强钝化 4 76.300000 7.7
3 600025.SH 华能水电 公用事业 ⭐ 钝化 5 86.300000 4.5
2 301015.SZ 百洋医药 医药生物 强钝化 4 89.000000 4.2

✗ 退出

  ts_code name industry 前日RSI(6) 成交额(亿)
2 688072.SH 拓荆科技 电子 88.600000 150.2
1 600288.SH 大恒科技 计算机 80.700000 15.9
0 002841.SZ 视源股份 电子 83.700000 14.9

行业轮动

行业 今日 前日 新增 回归 持续 退出 变化
医药生物 9 4 5 0 4 0 +5 ↑
交通运输 2 0 2 0 0 0 +2 ↑
公用事业 2 1 1 0 1 0 +1 ↑
建筑装饰 2 1 0 1 1 0 +1 ↑
计算机 1 2 0 0 1 1 -1 ↓
电子 0 2 0 0 0 2 -2 ↓

5. 行业分布

候选股集中在哪些行业？行业集中度高可能反映板块轮动热点。点击行业名可直接跳到行业内部明细；明细只展开成交额 ≥ 15 亿个股，低于阈值只汇总数量和成交额。

行业 候选股数量
医药生物 9
公用事业 2
交通运输 2
建筑装饰 2
计算机 1

行业明细

行业明细已拆成独立页面；点击行业名查看该行业候选股和退出股。

医药生物交通运输公用事业建筑装饰计算机电子

6. 近期热度走势

回看最近 5 个交易日的候选股数量变化，观察钝化趋势是在扩散还是收缩。

  日期 候选总数 强钝化 钝化 背离
0 20260709 7 6 0 1
1 20260710 6 5 0 1
2 20260713 9 8 0 1
3 20260714 10 8 1 1
4 20260715 16 12 3 1

连续 3 天均在候选列表中的股票 (4 只)

7. 下行标准差增量对比

对比下行标准差（只惩罚下跌波动）与普通标准差的筛选差异。增量个股 = 普通 std ≥ 5（会被过滤）但下行 std < 5（保留），通常是加速上涨型钝化。

下行标准差新增 2 只候选股

  代码 名称 行业 RSI(6) 普通std 下行std 成交额(亿)
0 688710.SH 益诺思 医药生物 76.300000 6.89 3.25 7.7
1 603233.SH 大参林 医药生物 77.800000 6.61 3.27 3.5

生成时间: 2026-07-15 20:30:27